Nonparametric Estimation in Nonlinear Time-varying Autoregressive Locally Stationary Processes with ARCH-errors

Dans cet article, nous établissons la convergence uniforme presque sûre des estimateurs à noyaux de la moyenne et de la variance (volatilité) conditionnelles, pour un processus auto-régressif variant avec le temps, non linéaire, localement stationnaire avec erreurs de type ARCH (tv-NAR). Ce résultat est établi sous condition de stationnarité locale et ergodicité locale uniquement. Nous traitons également la convergence de l’estimateur à noyau de la densité. Les résultats sont obtenus sans aucune condition de mélangeance ou de dépendance physique. Ce qui rend nos résultats applicables à une large famille de procesus dépendants, y compris ceux satisfaisant des conditions de mélangeance.

hal-04611601

Contact : abderrahim.bourhattas@cyu.fr , naamane.laib@cyu.fr

Laboratoire affiliés/collaborateurs : AGM

Lien vers la page du laboratoire : https://cyagm.cnrs.fr/

©CY Tech, 2024